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Vie analyste validation quantitative de modèle- bruxelles H/F

29 November Bruxelles-Capitale, Bruxelles Volunteering

Curriculum et lettre de motivation en anglais requis.
 
BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
 
Risk est la fonction de gestion des Risques de BNP Paribas. Elle conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue en tant que deuxième regard à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. Risk regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit les risques de marché de liquidité et d'assurance un département de synthèse et consolidation une coordination réglementaire et enfin une fonction de support interne.
 

BNP Paribas Risk recherche pour son département à Bruxelles un(e) VIE :
 
VIE Analyste Validation Quantitative de Modèle H/F
 
Contexte et Enjeux
 
Vous intégrez  le département RISK Independent Review & Control (RISK IRC) au sein de BNP Paribas. Le département RISK IRC appartenant à la division RISK a un rôle global dans la revue indépendante des modèles internes et des contrôles internes au sein de la division RISK. Les activités du département couvrent entre autres la revue indépendante des modèles de risque marché du risque de contrepartie du risque de crédit du risque opérationnel et du risque d'assurance. Le département a aussi le mandat de faciliter le RISK Validation & Control Committee et de monitorer le niveau du risque modèle du Groupe.
 
L’équipe Market & Counterparty Risk Methodology Review dans laquelle le poste est ouvert couvre globalement toutes les lignes de produits et entités et remplit une fonction de contrôle indépendant des aspects analytiques et méthodologiques en validant les méthodologies de risque de marché les méthodologies de risque de crédit pour les positions du trading book les méthodologies de risques de contrepartie settlement et pre-settlement les méthodologies de risque de Credit Valuation Adjustment et les méthodologies de Prudent Valuation. L’équipe vérifie la validité des indicateurs de risque pour toutes les catégories de sous-jacents et en tant que deuxième niveau de contrôle l’équipe vérifie également que tous les facteurs de risques pertinents sont pris en compte au niveau de la gestion des risques.
 
Missions
 
En tant qu’Analyste Validation Quantitative de Modèle vous intervenez sur différents aspects :
 
Dans la cadre des analyses des méthodologies vous:
• Procédez à la revue de l’ensemble de la méthodologie d’un facteur de risque : analyse théorique du modèle identification des facteurs de risques majeurs contrôle des données d'entrée et des méthodes de calibration revue des méthodes de valorisation etc.
• Utilisez les outils développés afin d’effectuer ces analyses et ce de façon de plus en plus autonome au cours du VIE.
• Evaluez la qualité des méthodologies de risques par le biais d’analyses d’impact que vous aurez effectuées.
 
Concernant les compétences transversales nécessaires vous :
• Collectez préparez et pré-analysez les données de marché et les positions nécessaires à la validation des méthodologies.
• Produisez des résultats clairs et documentez adéquatement les différentes étapes de vos analyses.
• Grace à votre bagage théorique vous êtes capable d’interpréter les données tout en étant critique sur la qualité des données.
 
Lors du développement de nouveau code vous :
• Ajoutez de nouveaux outils au sein de la librairie interne qui peuvent nécessiter le développement d’un nouveau paradigme incluant : la création de classes de fonction de pricing de méthodes de simulation etc.
• Concevez l’architecture du code et implémentez efficacement les outils et les modèles en C++ et/ou C#.
 
Apports
 
 Vous développez vos compétences d’analyses en finance quantitative ainsi qu’en programmation en étant exposé quotidiennement à des modèles de risques et de pricing avancés d’une banque d’investissement majeure.
 

 
 
Formation : Bac+5 – Ecole d’Ingénieur de commerce ou équivalence universitaire avec une spécialisation en Finance de marchés / Gestion des risques et/ou Mathématiques/ Statistiques.
 
Expérience : Vous justifiez d'une première expérience (stage et alternance inclus) dans ces domaines.
 
Vous avez un niveau d’anglais courant et maitrisez le Pack Office.  
 
Vous avez également des connaissances sur les outils C++ C# et la programmation distribuée.
 
Des connaissances sur les marchés bancaires et financiers seraient un plus.
 
De plus votre capacité à collaborer et à communiquer alliée à votre rigueur et votre capacité de synthèse ainsi que votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sure ce poste. 
 
Durée et disponibilité
Dès que possible et pour une durée de 12 mois.
 
Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) :
- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 28 Etats membres de l’Union Européenne et l’Islande le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco en règle avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans en règle avec les obligations du service national.
(Pour plus d’information consultez www.civiweb.com)