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Vie analyste validation quantitative / bruxelles - H/F

02 September Bruxelles-Capitale, Bruxelles Volunteering

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.
 
RISK est la fonction de gestion des Risques de BNP Paribas. Elle conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue en tant que deuxième regard à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. RISK regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit les risques de marché de liquidité et d'assurance un département de synthèse et consolidation une coordination réglementaire et enfin une fonction de support interne.
 

BNP Paribas  RISK recherche pour son département à Bruxelles un(e) VIE :
 
VIE Analyste Validation Quantitative / Bruxelles - H/F
 
Contexte et Enjeux
 
Vous intégrez le département Risk Independent Review & Control (Risk IRC) au sein de BNP Paribas. Le département Risk IRC appartenant à la division Risk Function a un rôle global dans la revue indépendante des modèles internes et des contrôles internes au sein de la division Risk Function. Les activités du département couvrent entre autres la revue indépendante des modèles de risque marché du risque de contrepartie du risque de crédit du risque opérationnel et du risque d'assurance. Le département a aussi le mandat de faciliter le Risk Validation & Control Committee et de monitorer le niveau du risque modèle du Groupe.
 
L'équipe Market & Counterparty Risk Methodology Review dans laquelle le poste est ouvert couvre globalement toutes les lignes de produits et entités et remplit une fonction de contrôle indépendant des aspects analytiques et méthodologiques en validant les méthodologies de risque de marché les méthodologies de risque de crédit pour les positions du trading book les méthodologies de risques de contrepartie settlement et pre-settlement les méthodologies de risque de Credit Valuation Adjustment et les méthodologies de Prudent Valuation. L'équipe vérifie la validité des indicateurs de risque pour toutes les catégories de sous-jacents et en tant que deuxième niveau de contrôle l'équipe vérifie également que tous les facteurs de risques pertinents sont pris en compte au niveau de la gestion des risques.
 
Missions
 
En tant que Analyste Validation Quantitative vous :
 
 
·         Réalisez des analyses
·         Evaluez la qualité des méthodologies de risques par le biais d'analyses d'impact
·         Procédez à des analyses techniques
·         Développez de nouveaux codes
·         Validez de nouvelles méthodologies de risques
·         Réalisez l'architecture de nouveaux codes et implémentez efficacement les outils et les modèles en C++
·         Améliorez l'interface entre Excel et la librairie existante
·         Effectuez des analyses de données
·         Collectez préparez et pré-analysez les données de marché et les positions nécessaires à la validation des méthodologies
·         Réalisez des rapports détaillés.
 
Apports
 
Ce poste constitue une opportunité pour comprendre le fonctionnement d'une équipe d'analystes de risques et apprendre le fonctionnement des systèmes et les librairies de calculs de risques dans une institution financière. Vous êtes exposé à des modèles financiers avancés.
 

 
Formation : Bac+5 ? Ecole d'Ingénieur école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Finance de marché et/ ou Mathématiques Statistiques.
 
Expérience : Vous justifiez d'une première expérience (stage et alternance inclus) dans ces domaines.
 
Compétences techniques :
 
Vous avez un niveau d'anglais avancé et maitrisez le Pack Office et C++. Vous avez également des connaissances sur les pricing et la programmation distribuée.
 
Compétences comportementales :
 
De plus votre capacité à collaborer et à communiquer  alliée à votre capacité d'analyse et à votre capacité de synthèse ainsi que votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts pour évoluer sure ce poste.
Durée et disponibilité
 
Dès que possible et pour une durée de 16 mois minimum.
 
Rappel des conditions d'éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) :
- Ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique Européen (qui regroupe les 28 Etats membres de l'Union Européenne et l'Islande le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco en règle avec l'obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans en règle avec les obligations du service national.
(Pour plus d'information consultez www.civiweb.com)

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